Meerdere trading bots op één account: spreiden of verdubbelen?

Eén bot loopt goed, dus je zet er een tweede bij. En een derde. Klinkt als spreiden. Meer strategieën, meer instrumenten, minder afhankelijk van één ding.

Dat is het meestal niet. Aparte trades zijn namelijk geen apart risico.

Kun je meerdere bots op één account draaien?

Ja. MetaTrader 5 draait één Expert Advisor per chart, tot 100 charts per terminal, en met een uniek magic number blijven de trades van elke bot herkenbaar. Maar aparte trades zijn geen apart risico. Elke bot trekt uit dezelfde vrije marge en hetzelfde eigen vermogen, dus margeniveau, margin call en stop out gelden voor de hele rekening, nooit per bot. De drawdown van één bot kan een stop out veroorzaken die de winnende positie van een andere bot sluit.

De techniek is dus het makkelijke deel. Eén EA per chart, en probeer je er een tweede op dezelfde chart te zetten, dan vraagt MT5 of hij de eerste mag verwijderen. Draai je op de VPS van MetaQuotes, dan is het plafond 32 charts.

Het risico is het moeilijke deel, en daar gaat de rest van dit stuk over.

Wat is een magic number en houdt het je bots echt apart?

Een magic number is een nummer dat een EA meegeeft aan elke order die hij plaatst. De MQL5 documentatie omschrijft het als de identificatie van de Expert Advisor die de order heeft geplaatst, bedoeld zodat elke EA zijn eigen unieke nummer gebruikt. Daarmee kan een bot zijn eigen posities terugvinden tussen die van de rest.

Twee dingen die daar niet bij staan en die veel mensen verrassen.

MT5 dwingt niet af dat er maar één bot per symbool actief is. Je kunt drie bots op EURUSD zetten en het platform vindt dat prima.

En een magic number werkt alleen als de code hem gebruikt. De functie die alle open posities opvraagt filtert niet op magic number, dat moet de programmeur zelf doen. Filtert één van je bots alleen op symbool en niet ook op magic number, dan gaat hij de posities van zijn buurman beheren. Sluiten, verplaatsen, aanpassen. Eén slecht geschreven EA is genoeg om je hele rekening in de war te schoppen.

Dus: een magic number is niet meer dan een label. Het maakt trades herkenbaar, maar het houdt geen geld apart.

Waarom twee bots op hetzelfde paar elkaar slopen

Dit gaat niet over kansen, maar over hoe het platform werkt.

Een MT5-account is netting of hedging. Op een netting-account bestaat er per symbool maar één positie. MetaQuotes zegt het zelf: verdere handelingen op dat instrument leiden alleen tot het sluiten, omkeren of aanpassen van de bestaande positie. Op een hedging-account kun je meerdere posities per symbool hebben, ook tegengestelde.

Zet nu twee bots op EURUSD op een netting-account. Bot A staat long. Bot B krijgt een verkoopsignaal. Er komt geen tweede positie. In plaats daarvan verkleint, sluit of draait bot B de positie van bot A. De stop loss van de een is letterlijk de entry van de ander. Je magic numbers zijn daar cosmetisch, want de posities zijn al samengevoegd voordat het label ergens toe doet.

En dan denk je: prima, hedging-account dan. Daar zit de andere kant van dezelfde munt. Op een hedging-account wordt elke positie apart bijgehouden, dus je broker mag ook per positie marge rekenen. Sommige brokers laten long en short tegen elkaar wegvallen, andere niet, en dat wordt per symbool ingesteld. Hedging-rekeningen hebben daarbij vaak slechtere swaps.

Kort samengevat: netting voegt je bots samen en breekt hun logica. Hedging laat hun logica intact en eet je marge op. Er is geen accounttype dat dit probleem oplost. Je kiest welke van de twee je liever hebt.

Kan de ene bot de winnende trade van de andere sluiten?

Ja, en dat is precies waarom "aparte trades" misleidend is.

Je margeniveau is je eigen vermogen gedeeld door je gebruikte marge, maal honderd. Kijk je in de MT5 API, dan zie je dat alle bijbehorende eigenschappen op accountniveau staan: margeniveau, margin call-niveau, stop out-niveau, vrije marge. Er bestaat nergens een variant per EA. De regelgever doet hetzelfde: de FCA schrijft dat een broker de positie van een klant moet sluiten zodra zijn middelen op 50% komen van de marge die nodig is om zijn open posities aan te houden, en dat wordt over alle posities samen bepaald.

Praktisch betekent dat het volgende. Bot A zit in een drawdown en vreet marge. Bot B heeft een mooie winnende positie open. Zakt je eigen vermogen door het stop out-niveau, dan sluit je broker posities. Bij Vantage begint dat bij de positie met het grootste verlies, en veel andere brokers werken net zo. De winnaar van bot B staat dus achteraan in de rij, maar hij staat wel in de rij. En zijn open winst was ondertussen precies het bedrag dat bot A aan het opbranden was.

Bij Vantage staat de margin call op 50% en de stop out op 20%. Let op welke entiteit op je contract staat. Handel je via een EU-gereguleerde entiteit, dan geldt de verplichte close-out zodra je geld plus je open winst onder de helft van de minimaal vereiste initiële marge komt, en dan ben je dus eerder aan de beurt dan bij 20%. Die 20% is brokerbeleid en geen wet, dus kijk je eigen contractspecificaties na. Hoe die niveaus werken staat in margin call of stop out.

Er is nog een tweede versie die minder dramatisch is en net zo duur. Bot A heeft alle vrije marge opgemaakt, bot B wil instappen op zijn beste setup van de week, en zijn order wordt geweigerd met foutcode 10019, "there is not enough money". Geen crash, geen alarm. Alleen een trade die je nooit hebt gehad.

Magic numbers verdelen je trades. Ze verdelen je marge niet. Er bestaat in MT5 geen risicobudget per bot.

Spreid je je risico, of doe je dezelfde gok drie keer?

Hier valt het meeste geld te verliezen, en het is ook het deel dat het vaakst verkeerd wordt begrepen.

Drie bots op EURUSD, GBPUSD en AUDUSD voelen als drie posities. Als de dollar in beweging komt, is het één positie met drie namen.

Brokers publiceren correlatietabellen, en die vertellen twee dingen tegelijk. Kijk naar de cijfers, en kijk daarna naar wat er niet bij staat.

Twee tabellen van twee brokers over dezelfde paren, met verschillen van 0,05 tot 0,10, en geen van beide zegt over welke periode het is gemeten. Defcofx schrijft er zelf bij dat de waarden benaderingen zijn voor educatieve doeleinden en kunnen veranderen afhankelijk van marktomstandigheden en timeframes. Dat is een eerlijke disclaimer en het is ook precies het probleem: correlatie is geen eigenschap van een valutapaar, het is een momentopname.

MetaQuotes gebruikt in een eigen artikel over dit onderwerp harde grenzen die goed werken als vuistregel. Onder 0,35 is uitstekend. Tussen 0,35 en 0,60 acceptabel. Vanaf 0,60 gevaarlijk, want dan dupliceren je strategieën elkaars blootstelling.

De academische kant is scherper dan je zou verwachten. Er bestaat een peer-reviewed paper met de titel "Are EUR and GBP different words for the same currency?", die concludeert dat de GBP zich al gedraagt als een echte euro. Dat ging over data uit de jaren negentig en over een heel andere vraag, maar de strekking is bruikbaar: twee paren die je als verschillend beschouwt, kunnen statistisch bijna hetzelfde ding zijn.

En dan het punt dat het meest telt. Correlaties zijn niet stabiel, en ze lopen juist op als het misgaat. Onderzoek naar diversificatie laat zien dat correlaties in de linkerstaart, dus bij verliezen, veel hoger zijn dan in de rechterstaart. Je spreiding werkt het best op de dagen dat je hem niet nodig hebt.

Als elke bot 2% riskeert, wat riskeer je dan echt?

Drie bots, elk 2% risico per trade, alle drie tegelijk in de markt. Hier is de rekening.

Lees vooral de laatste kolom. Je worst case is 6%, bij elke correlatie. Correlatie verandert niet hoe erg je slechtste dag is. Correlatie verandert hoe vaak je slechtste dag langskomt.

Bij 0,9 zijn je drie bots samen 1,07 bot. Die 6%-dag komt langs zodra de dollar één keer stevig beweegt, en dat gebeurt vaak. Bij 0 heb je echt drie bots, en dan moeten er drie losstaande dingen tegelijk misgaan voor diezelfde 6%. Zelfde plafond, totaal andere frequentie.

Kleine kanttekening bij de wiskunde: een stop van 2% is een vast verlies en geen normaal verdeeld rendement, dus die middelste kolom beschrijft de spreiding van je totale resultaat en niet een exacte kans. De richting klopt, de precisie moet je er niet bij pakken.

MetaQuotes komt in eigen onderzoek op hetzelfde uit vanuit een andere hoek. Vijf EA's die elk netjes hun eigen daily loss limit van 2% respecteren, produceren samen 6 tot 8 procent drawdown op de rekening, omdat de een stopt bij zijn limiet terwijl de andere vier gewoon doorgaan. Hun eigen advies bij meerdere bots: een harde daglimiet van 2% op accountniveau, en 0,5% per trade.

Dat is de kern van het probleem in één zin. Risico wordt per bot beheerd, maar de gevolgen zijn gedeeld. MT5 heeft geen ingebouwde manier om bots samen op één risicobudget te laten draaien. MetaQuotes heeft er wel een werkend MQL5-patroon voor gepubliceerd, dus bouwen kan, alleen krijg je het niet cadeau.

Wat spreidt echt, en wat lijkt er alleen op?

Wat spreidt is het type strategie.

Trendvolgend en mean reversion zijn structureel oneens met elkaar. De een koopt de uitbraak, de ander verkoopt hem. Die twee kunnen op sterk gecorreleerde instrumenten draaien en toch equity curves opleveren die niet samen bewegen. Dat is echte spreiding.

Twee momentum-bots met een andere lookback zijn geen spreiding. Ze reageren op hetzelfde regime, alleen met een halve dag verschil.

Onze eigen vuistregel: meet correlatie op je drawdowns en niet op je rendementen. De vraag die je wil beantwoorden is niet of twee strategieën gemiddeld samen bewegen, maar of ze samen geld verliezen. Dat zijn twee verschillende vragen en alleen de tweede kan je rekening opblazen.

Praktisch, als je toch meerdere bots wil draaien: verlaag het risico per bot zodra je er een bijzet. Werk met een totaalbudget voor de rekening in plaats van een percentage per bot. En reken op ongeveer 600 MB tot 1 GB geheugen per MT5-terminal zodra er charts open staan, dus op 4 GB draai je er comfortabel drie tot vier.

Dan toch een aparte rekening per bot?

Dat lost de stop out-besmetting op. Je correlatie blijft precies hetzelfde.

De reden is simpel: een long-bias in dezelfde markt blijft een long-bias, ook als hij over drie rekeningen verdeeld staat. Het marktrisico weet niet dat je rekeningen apart staan. Wat je wel wint is dat de drawdown van bot A niet meer de winnaar van bot B kan meesleuren, en dat je eindelijk per bot kunt zien wie het geld heeft verdiend of verloren. Dat laatste is een echt voordeel dat weinig mensen benoemen: op één rekening lopen alle statistieken door elkaar en kun je een bot niet eerlijk beoordelen.

De kosten zijn ook echt. Een EA draait alleen op de rekening waarop je bent ingelogd, dus je hebt meerdere terminals in meerdere mappen nodig, en dus meer VPS.

En dan de val die bijna niemand noemt. Als je op funded accounts zit, kan het standaardadvies "geef elke bot zijn eigen rekening" zelf een overtreding zijn.

FTMO staat EA's toe, met platformlimieten van 200 orders tegelijk en maximaal 2.000 posities per dag, en verbiedt EA's die meer dan 2.000 serververzoeken per dag veroorzaken. De kapitaalgrens is 400.000 dollar per trader of per strategie, en FTMO behoudt zich het recht voor om accounts te schorsen als identiek verhandelde strategieën over meerdere accounts worden gedetecteerd en het totaal daarboven uitkomt.

FundedNext staat EA's toe tegen een vergoeding op MT4 en MT5, en verbiedt ze op cTrader en Match-Trader. Elke EA moet een aparte strategie gebruiken, er geldt een maximum van 300.000 dollar per bot-strategie, en hedgen over meerdere accounts is verboden.

The5ers is het strengst: EA's van een aanbieder waarvan je de broncode niet zelf bezit zijn niet toegestaan, wat in de praktijk de meeste commerciële EA's uitsluit.

Met andere woorden: het advies dat overal op forums staat kan bij een prop firm precies de regel zijn die je overtreedt. Meer over die wereld staat in propfirm trading in 2026, eerlijk bekeken.

Dus: meerdere bots of niet?

Meerdere bots kan werken, maar alleen als je het risico op accountniveau optelt in plaats van per bot te denken. Drie bots met elk 2% tellen op tot één keer 6%, en bij hoge correlatie komt die dag vaak langs.

Als je er toch meerdere draait: kies verschillende strategietypes in plaats van verschillende paren, verlaag het risico per bot bij elke bot die je bijzet, en houd één harde daglimiet voor de hele rekening. Dat is dezelfde logica als in risk management bij een trading bot.

En werkt een van je bots opeens niet meer nadat je een tweede hebt toegevoegd, dan is dat vaak geen risicoprobleem maar een magic number-conflict. Dat lossen we op in MT5 bot opent geen trades.

Bronnen: MetaQuotes schreef zelf over gecentraliseerd risicobeheer voor meerdere EA's en over correlatiedrempels in een multi-EA portefeuille. De FCA-regels voor CFD's beschrijven de close-out op 50% van de vereiste marge.