Slippage bij een trading bot: wat het je echt kost

Slippage is het verschil tussen de prijs waarop je trading bot een order wil uitvoeren en de prijs waarop die order echt gevuld wordt. Dat verschil kan voor je uitvallen of tegen je, en het piekt rond nieuws, rond de dagelijkse rollover en bij de heropening na het weekend. Op 0,10 lot goud kost elke 10 cent slippage je precies 1 dollar. Voor een swingbot is dat ruis. Voor een scalper die op een paar dollar per trade mikt, kan het de hele edge opeten.

Je backtest laat het niet zien en een demo nauwelijks. Pas live komt het boven, uitgesmeerd over honderden fills. Daarom denken zoveel mensen dat hun broker ze oplicht, terwijl het meestal een kostenpost is die niemand ooit heeft opgeteld.

Waarom vult je bot live anders dan in de backtest?

Omdat een backtest een ideale wereld naspeelt. In de Strategy Tester van MT5 kies je zelf een vertraging. Laat je die op geen vertraging staan, dan wordt volgens de MT5-handleiding elke order uitgevoerd op de gevraagde prijs, zonder requotes. Je test dus een bot die nooit een cent slippage betaalt.

Live gaat dat anders. Je bot ziet een prijs, stuurt een order, en tussen dat moment en de fill zitten milliseconden, soms meer. In die tijd kan de prijs bewegen. Of de liquiditeit op dat niveau is al weggekocht door andere orders. De broker vult je dan op de eerstvolgende prijs die er wel is.

Een demo helpt je hier maar half. Demo-fills zijn gesimuleerd en hoeven nooit door echte liquiditeit heen, en dat is een van de redenen dat een bot op demo winst draait en live verlies. De tester van MT5 heeft wel een willekeurige vertraging als optie: 90 procent kans op 0 tot 8 seconden, 10 procent kans op 9 tot 18. Grof. Maar eerlijker dan nul.

Slippage gaat twee kanten op

Negatieve slippage is een slechtere prijs dan gevraagd. Positieve slippage is een betere. Een koop die 20 cent lager gevuld wordt dan je bot vroeg, is gewoon geld erbij.

FXCM publiceert hier eigen cijfers over. Van alle stop-, limit-, market- en entry-orders die de broker tussen 1 januari en 30 november 2025 uitvoerde, kreeg 30,83 procent positieve slippage en 14,64 procent negatieve. Positief kwam daar dus ruim twee keer zo vaak voor. Eén broker, één periode, maar het prikt wel een gat in het idee dat slippage altijd tegen je werkt.

Het ordertype maakt het grootste verschil. Bij FXCM kreeg 74,58 procent van de limit-orders positieve slippage, terwijl 57,42 procent van de stop-orders negatief slipte. Een limit zegt: deze prijs of beter. Volgens FXCM kan die dus niet tegen je slippen. Een stop wordt een gewone market order zodra zijn niveau geraakt wordt en pakt dan de eerste prijs die er is. En wanneer wordt een stop geraakt? Precies als de prijs hard die kant op beweegt. Je stop loss is dus de plek waar slippage het meest kost. Instappen met een limit is goedkoper, alleen mis je dan soms de trade omdat de prijs niet terugkomt.

Wanneer slippage piekt

Op een rustige dinsdagmiddag in de Londense sessie merk je op EURUSD vaak helemaal niks. Op vier momenten verandert dat:

• Nieuws. Rond NFP of een rentebesluit trekken banken hun quotes even terug. De prijs springt, en een stop die op één niveau stond wordt een paar niveaus verder gevuld.
• De rollover. Rond 17:00 New Yorkse tijd, voor ons meestal 23:00, sluiten liquiditeitsverschaffers hun dag af. Spreads lopen op en er staat weinig volume in de markt.
• De heropening na het weekend. Weekendnieuws zit nog niet in de prijs. Een stop die vrijdag netjes stond, wordt gevuld op de eerste prijs na de gap, en die kan ver weg liggen.
• Dunne markten. Augustus, feestdagen, de Aziatische sessie voor Europese paren. Minder tegenpartijen betekent grotere sprongen tussen prijzen.

Een bot die in die vensters handelt, betaalt meer. En precies daar zit een backtest met nul slippage het verst naast.

Wat doet de deviation-instelling in MT5?

Deviation is de maximale afwijking tussen gevraagde en uitgevoerde prijs die je bot accepteert, uitgedrukt in points. Wordt de afwijking groter, dan hoort de order geweigerd te worden. Klinkt als de oplossing. Op de meeste accounts doet het niks.

Deviation telt alleen bij Instant Execution en Request Execution. In de MQL5-documentatie van MqlTradeRequest is het alleen voor die twee modi een verplicht veld. Bij Market Execution bepaalt de broker de prijs, bij Exchange Execution de beurs. In beide gevallen speelt het veld geen rol. Bijna elk ECN-, STP- en raw-account draait op Market Execution. Een moderator op het MQL5-forum zei het zonder omwegen: market execution betekent dat je elke prijs accepteert die de markt je op het moment van de fill geeft.

Welke modus jij hebt, zie je in de contractspecificatie van het symbool. Rechtsklik erop in Marktoverzicht, open Specificatie en kijk bij de regel over uitvoering. Staat daar Market, dan kun je deviation in je EA op 5 of op 500 zetten en verandert er niks.

Let ook op de eenheid. Een point is de kleinste prijsstap van het symbool. Op goud met twee decimalen is dat 1 cent, dus deviation 30 betekent 30 cent, oftewel 3 pips goud.

Wat op Market Execution wel werkt, is een controle voordat de order de deur uitgaat. Een bot kan de spread lezen en niet instappen als die boven een grens ligt, of geen nieuwe trades openen in de minuten rond groot nieuws. Dan voorkom je de slechtste fills voordat ze bestaan.

Zo meet je de slippage van je trading bot, en zo reken je het om

Meten is saaier dan klagen, maar het levert iets op. Voor pending orders en stops is het simpel. Open in MT5 het tabblad Geschiedenis, kies de weergave met orders en deals, en leg de prijs van de order naast de prijs van de deal. Bij een positie die op de stop loss sloot zie je het S/L-niveau en de slotprijs naast elkaar. Het verschil is je slippage.

Bij market orders is het lastiger, omdat MT5 je daar meestal alleen de uitvoeringsprijs laat zien. Een goed gebouwde EA schrijft de koers die hij zag op het moment van versturen naar het Experts-log, en die leg je naast de fill in het Journaal. Doet jouw bot dat niet, vraag er dan naar. Vijftig live trades vertellen je meer dan vijftig forumtopics.

Dan het geld. Eén lot goud is 100 troy ounce, dus 0,10 lot is 10 ounce en elke 10 cent slippage kost 1 dollar. Stel, je bot koopt 0,10 lot XAUUSD en wordt 25 cent boven de gevraagde prijs gevuld. Dat is 2,50 dollar. Een uur later komt er nieuws, de stop wordt geraakt en gevuld op 40 cent onder het stopniveau. Nog eens 4 dollar. Samen 6,50 dollar op één trade, bovenop de spread die je toch al betaalde.

Voor een scalper die 3 dollar koersbeweging pakt, 30 dollar op 0,10 lot, is 6,50 dollar bijna 22 procent van zijn koersdoel per trade. Voor een swingbot die op 30 dollar koersbeweging mikt, 300 dollar op dezelfde positie, is het ruim 2 procent. Zelfde slippage, tien keer zo zwaar. En de scalper betaalt het tientallen keren per week. Het hele verschil tussen die twee lees je in scalping bot vs swing bot.

Op EURUSD is 0,10 lot 10.000 euro en is één pip 1 dollar waard. Een halve pip slippage bij de instap en een halve bij de uitstap kost dus 1 dollar per trade. Mikt je bot op 5 pips, dan is een vijfde weg. Een raw-account verlaagt je spread en daarmee je totale kosten. De slippage zelf staat daar los van. Hoe die afweging uitvalt, staat in raw ECN of standard account.

Een edge die kleiner is dan je gemiddelde slippage, bestaat alleen in de backtest.

Dus meet het. Na vijftig live trades weet je of je gemiddeld plus of min slipt. Blijft het bij een paar cent op goud of een fractie van een pip op EURUSD, dan is het gewoon een kostenpost. Loopt het structureel op tot dollars per trade, kijk dan naar je broker of naar de uren waarop je bot handelt.