Elegir entre trailing stop o take profit es elegir la forma de tus resultados. Un trailing stop cambia parte de tu tasa de acierto y de tu ganancia media por la opción de pillar unas pocas operaciones grandes. Si eso sale mejor que un take profit fijo depende de tu estrategia. Un bot que vive de muchas ganancias pequeñas y fijas suele perder más de lo que gana con un trailing ajustado. Y el trailing stop que trae MT5 funciona en tu propio ordenador. Cierras la tapa y el trailing se queda quieto.
Aquí van las cuentas, cómo funciona dentro de MT5 y por qué el oro castiga una distancia demasiado corta.
Un trailing stop cambia la forma de tus resultados
Un take profit fijo es sencillo. Tu bot abre una operación, el take profit está a 30 pips y la operación se cierra ahí o en el stop loss. Cada ganadora deja más o menos lo mismo. Tus resultados forman una distribución estrecha: muchas ganancias parecidas y, de vez en cuando, una pérdida mayor.
Con un trailing stop desaparece ese techo. En cuanto la operación lleva suficiente beneficio, el stop loss sigue al precio a una distancia fija. Si el mercado sigue, tu ganancia sigue con él. Si se da la vuelta, sales con lo que quede. Unas pocas operaciones acaban dejando mucho más que tu antiguo take profit. Una buena parte deja menos, porque un retroceso normal te saca antes de llegar al objetivo de antes.
Cuál gana es cuestión de números. Forexop lo probó durante diez años con un seguidor de tendencia sencillo en EUR/USD y GBP/USD, con un spread de 2,1 pips. Con stop y take profit fijos, el sistema ganó $139.143. Con un trailing stop estándar ganó $114.491, casi un 18 por ciento menos, con prácticamente las mismas operaciones y el mismo drawdown. En una prueba aparte de doce meses, un trailing stop con tope y una condición de activación sí quedó por delante por poco: $12.524 frente a $12.191. Solo con el tope se quedó algo por debajo, en $12.062.
Nada de eso es una ley. Lo que sí muestra es que al cambiar la salida cambias la estrategia. En julio, un trader preguntó en el foro de MQL5 cómo gestionar un trailing stop en el oro, porque su take profit fijo le sacaba demasiado pronto en las tendencias fuertes. La respuesta más útil fue una forma de medir. Mira cuánto devuelve de media cada operación desde su punto máximo. Eso dice más que el beneficio neto a secas.
Así funciona el trailing stop de MT5, y ahí está la trampa
En MT5 pones un trailing stop con clic derecho sobre la posición abierta, desde su menú contextual. Eliges una distancia. Cuando el beneficio llega a esa distancia, la plataforma coloca un stop loss a esa distancia del precio actual y lo va moviendo mientras el precio vaya a tu favor. Si el precio vuelve, el stop se queda donde estaba.
Lo más importante está en la ayuda de MetaQuotes. El trailing stop se ejecuta en la plataforma de trading, no en el servidor como un stop loss o un take profit. Si la plataforma está apagada, no funciona. Solo el último stop loss que colocó se queda en tu bróker.
Hay dos detalles en esa misma página que casi nadie lee. MT5 mueve el stop como mucho una vez cada diez segundos por posición. Y si hay varias posiciones en el mismo símbolo, en cada tick solo procesa el trailing stop de la última que se abrió. Si tu bot tiene tres operaciones de oro abiertas a la vez, el trailing del menú ya no es una herramienta fiable.
Cuidado también con la unidad. MT5 mide la distancia en puntos. La mayoría de brókers cotiza el oro con dos decimales, así que un punto son $0,01 y diez puntos son un pip. Si eliges 150 pensando en pips, pones un trailing de $1,50 en lugar de $15.
Un trailing stop dentro de un EA funciona igual. Es el EA quien mueve el stop, así que el EA tiene que estar en marcha. Por eso un bot en un portátil que se queda en reposo pierde su trailing stop, como contamos en el artículo sobre un bot de trading en Mac. Tu stop loss y tu take profit siguen ahí, pero la lógica que los mueve se para. La solución es una máquina que no se duerma. Si usas para eso el VPS de la propia MetaQuotes, compruébalo. En una respuesta del foro de MQL5 de 2016 ya se decía que el terminal alojado no ejecuta el trailing stop del menú y que allí solo un EA puede mover tu stop. Cierra tu MT5 y mira si tu stop loss sigue moviéndose.
Trailing stop o take profit, y el break-even, frente a frente
El break-even es primo hermano del trailing stop. En cuanto la operación alcanza cierto beneficio, mueves el stop una sola vez a tu precio de entrada, normalmente con unos pips más para cubrir spread y costes. Después no pasa nada más. El riesgo de esa operación desaparece y el take profit sigue donde estaba.
| Take profit fijo | Trailing stop | Break-even | |
|---|---|---|---|
| Qué hace | Cierra la operación a un precio fijo | Mueve el stop loss detrás del precio a una distancia fija | Lleva el stop loss una vez a tu precio de entrada |
| El precio se dispara a tu favor | Cierra en el objetivo, te pierdes el resto del movimiento | Lo acompaña, tu ganancia crece con el movimiento | El stop queda en la entrada, la operación sigue hasta el take profit |
| El precio retrocede tras ganar | Nada, hasta que salta el stop loss o el take profit | Cierra con parte de la ganancia | Cierra en torno a cero, menos spread y costes |
| Efecto en la tasa de acierto | El punto de partida | Suele bajar con una distancia corta, y la ganancia media también cambia | Menos perdedoras, pero también menos ganadoras: algunas acaban en cero |
| ¿Necesita el terminal encendido? | No, está en el servidor de tu bróker | Sí, también si va dentro de un EA | Sí para moverlo, después el stop queda en el servidor |
La fila que más se subestima es la última. El take profit y el stop loss están en tu bróker. Todo lo que los mueve, sea un trailing stop, un break-even o tu propia mano, ocurre allí donde esté funcionando MT5.
La fila del pico también tiene su letra pequeña. Como MT5 mueve el stop como mucho una vez cada diez segundos, un pico rápido que se da la vuelta dentro de ese margen puede pasar de largo de tu trailing stop. Un take profit que ya está en el mercado no tiene ese problema.
¿Cuánto cuesta un trailing ajustado con una tasa de acierto alta?
Los bots con una tasa de acierto alta suelen usar un take profit pequeño y un stop loss más amplio. No tiene nada de malo. Una estrategia así vive de muchos aciertos pequeños. Justo ahí es donde un trailing ajustado hace daño, porque interviene en el mismo movimiento del que tiene que salir la ganancia.
Una estrategia inventada en oro, 100 operaciones, spread ya incluido. Take profit de $3,00 (30 pips), stop loss de $6,00 (60 pips), 80 ganadoras. Son 80 × $3,00 = $240 de ganancia y 20 × $6,00 = $120 de pérdida. Neto $120, o $1,20 por operación. Con 0,10 lotes (10 onzas) son $1.200.
Ahora las mismas entradas con un trailing stop de $1,50 que empieza con $1,50 de beneficio, y sin take profit. De las 80 antiguas ganadoras, 55 salen en un retroceso normal, de media en +$0,80. Quince siguen corriendo, de media hasta +$4,50. Diez vuelven al stop en la entrada y cuestan el spread: -$0,30. De las 20 antiguas perdedoras, 5 subieron primero $1,50. Ahora también acaban en -$0,30. Las otras 15 siguen perdiendo $6,00.
Suma: $44 + $67,50 - $3 - $1,50 - $90 = $17. Tasa de acierto del 70 por ciento, $0,17 por operación. Con 0,10 lotes: $170 en lugar de $1.200.
Mismas entradas, mismo mercado. El trailing stop hizo justo lo que promete: quince operaciones llegaron más lejos de lo que el antiguo take profit permitía. Las 55 que salieron demasiado pronto lo pagaron con creces.
Mira también el margen. Tu tasa de acierto de equilibrio es la pérdida media dividida entre la suma de la ganancia media y la pérdida media. Con el take profit fijo es $6 / ($3 + $6) = 66,7 por ciento. Llegas al 80, así que tienes más de 13 puntos de colchón. Con el trailing stop la ganancia media es de $1,59 ($111,50 entre 70 operaciones) y la pérdida media de $3,15 ($94,50 entre 30 operaciones). El equilibrio queda en torno al 66,4 por ciento. Llegas al 70. Quedan menos de 4 puntos, y una semana movida se los come.
En el oro, además, está el spread. Un pip son $0,10 y el spread estándar va de unos $0,20 a $0,35, es decir, de 2 a 3,5 pips. Un trailing de $1,50 te da 15 pips de margen, y con un spread de $0,30 una quinta parte se va en el spread. En una venta es todavía más justo. Tu stop salta con el precio ask, así que cuando el spread se abre en el rollover o con un dato, el ask sube hacia tu stop aunque la cotización apenas se mueva.
¿Cuánta distancia es suficiente? No hay una cifra redonda. En el hilo sobre oro del foro de MQL5, varios traders propusieron distancias basadas en el ATR, como 2,5 o 3 veces el ATR. Otro avisó de que esa distancia crece en un movimiento rápido y te hace devolver mucho en el primer retroceso brusco. Mídelo en el marco temporal en el que opera tu bot. Y recuerda que un stop que salta se convierte en una orden a mercado, así que una salida por trailing también puede tener slippage.
Cómo elegir la salida que le va a tu bot
Empieza por la estrategia. Un seguidor de tendencia que vive de unas pocas operaciones grandes suele sacar partido a un trailing stop. Una estrategia que vive de muchas ganancias pequeñas y fijas casi nunca, o solo con una distancia amplia que empiece tarde.
- Saca de tu historial la tasa de acierto, la ganancia media y la pérdida media, y calcula tu tasa de acierto de equilibrio.
- Prueba las mismas entradas con las dos salidas. Compara el beneficio por operación y lo que devuelves de media desde el máximo.
- Pon la distancia bien por encima del spread más el retroceso normal en tu marco temporal.
- Haz que la salida funcione en una máquina que no se duerma, y comprueba después de cada reinicio que tu EA vuelve a gestionar las posiciones abiertas.
Ese último paso es el que más gente se salta. Un trailing stop que solo funciona con el portátil abierto es un trailing stop que falla justo la noche en que el oro se mueve $30, es decir, 300 pips. Por qué un VPS para un bot de trading lo resuelve lo explicamos en otro artículo.
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Preguntas frecuentes sobre el trailing stop
¿Funciona el trailing stop de MT5 con el ordenador apagado?
No. Según la ayuda de MetaQuotes, el trailing stop se ejecuta en la plataforma de trading, no en el servidor. Si MT5 está cerrado, deja de moverse. Solo el último stop loss que colocó se queda en tu bróker. Si quieres que siga funcionando, pon MT5 o tu EA en un VPS.
¿Puedo usar un trailing stop y un take profit a la vez?
Sí. El trailing stop solo mueve tu stop loss. El take profit sigue en el servidor de tu bróker y, si el precio llega a ese nivel, la operación se cierra ahí. En MT5 puedes poner un trailing stop por posición.
¿Es mejor un trailing stop que un take profit fijo?
Depende de la estrategia. Un trailing stop deja correr unas pocas operaciones, pero también saca muchas antes de tiempo en un retroceso normal. En la prueba de diez años de Forexop con un seguidor de tendencia, un trailing stop estándar ganó casi un 18 por ciento menos que un stop y un take profit fijos. En una estrategia de muchas ganancias pequeñas, un trailing ajustado suele costar dinero.
¿Qué diferencia hay entre un trailing stop y el break-even?
El break-even mueve tu stop loss una sola vez a tu precio de entrada, a menudo con unos pips más para cubrir spread y costes, en cuanto la operación lleva suficiente beneficio. Un trailing stop sigue moviendo el stop mientras el precio vaya a tu favor. Los dos los coloca la plataforma o un EA, así que los dos necesitan un terminal encendido.
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