Werkt je trading bot echt? Zo lees je de cijfers

Je bot draait nu drie weken. Rekening staat op plus. Voelt goed. En dan komt de vraag die iedereen zichzelf op dat moment stelt: werkt dit nou echt, of heb ik gewoon geluk gehad?

Eerlijk antwoord: na drie weken weet je het niet. Niet omdat je bot slecht is, maar omdat je te weinig trades hebt om iets te kunnen zeggen. Dat is geen slap gedoe, dat is gewoon hoe kansrekening werkt. Hieronder staan de getallen waar je een bot wel op beoordeelt, met de grenzen die er in de praktijk toe doen.

Hoe weet je of je trading bot echt werkt?

Door naar drie dingen tegelijk te kijken: het aantal trades, de profit factor en de expectancy na kosten. Onder de 30 trades zegt elk resultaat niets. Vanaf 60 trades krijg je een richting, en pas rond de 100 tot 200 trades weet je redelijk zeker of de edge echt bestaat of dat je naar geluk kijkt.

Die drie hangen samen. Een mooie profit factor over 12 trades is waardeloos. Een keurige expectancy die je vóór kosten hebt uitgerekend ook. En 300 trades met een profit factor van 1,05 vertelt je vooral dat je hard werkt voor niks.

Wat je overal ziet gebeuren: iemand post een screenshot van plus 14 procent in een maand. Zonder het aantal trades erbij is dat geen bewijs, het is een plaatje. Vraag altijd door op de trades en de diepste drawdown. Wie die twee niet wil laten zien, heeft ze meestal niet.

Hoeveel trades heb je nodig voordat een resultaat iets zegt?

Minimaal 30 voordat een cijfer betekenis krijgt, 60 of meer voor een eerste conclusie, en 100 tot 200 voor echt vertrouwen. Daaronder meet je toeval.

Even concreet met een muntje. Vijf keer kop op rij gooien lukt ongeveer één op de 32 pogingen. Dat is niet zeldzaam, dat gebeurt gewoon. Vijf winnende trades op rij bewijzen dus precies evenveel als vijf keer kop: niets. Toch is dat exact het moment waarop mensen hun inleg verdubbelen.

Andersom werkt het net zo hard. Vier verliezers achter elkaar voelt als een kapotte bot. Bij een winstkans van 55 procent mag je per jaar minstens één verliesreeks van vijf verwachten, gewoon door de statistiek. We hebben de rekensom achter dat soort dalen apart uitgewerkt in de wiskunde van drawdown en herstel.

Hoe snel je aan die aantallen komt, hangt van je stijl af. Een scalping bot die tien trades per dag pakt, zit binnen twee weken op 100. Een swing bot die twee keer per week iets doet, heeft daar een jaar voor nodig. Dat verschil bepaalt hoe lang je geduld moet hebben voordat je iets mag concluderen.

Wat is profit factor en welk getal is goed genoeg?

Profit factor is je brutowinst gedeeld door je brutoverlies. Boven 1,0 verdien je geld, 1,5 tot 2,0 is netjes, boven 2,0 is sterk. Onder 1,2 is de marge zo dun dat hij verdwijnt zodra de spread iets oploopt.

Verdiende je 3.000 euro bruto en verloor je 2.000, dan is je profit factor 1,5. Voor elke euro die je verloor, haalde je anderhalve euro binnen.

Nu de kant die je zelden leest: een hoge profit factor kan een waarschuwing zijn. Zie je 6,0 op een test van drie maanden, dan kijk je bijna altijd naar een strategie die is doodgeoptimaliseerd op precies die periode. Die getallen halen het niet in het echt. Een profit factor tussen 1,5 en 2,5 over een lange periode is veel meer waard dan een 6 over een kwartaal. Meer over waarom testresultaten zo makkelijk mooier zijn dan de werkelijkheid staat in backtesting en misleidende resultaten.

Wat zegt expectancy dat een winstpercentage niet zegt?

Expectancy is wat je gemiddeld per trade verdient: winstkans maal gemiddelde winst, min verlieskans maal gemiddeld verlies. Het winstpercentage op zich zegt niets over of je geld verdient.

Reken maar mee. Bot A wint 40 procent van de trades, gemiddelde winst 90 euro, gemiddeld verlies 40 euro. Expectancy is (0,40 × 90) min (0,60 × 40), dus 36 min 24. Twaalf euro per trade. Bot B wint 80 procent, gemiddelde winst 15 euro, gemiddeld verlies 70 euro. Dat is (0,80 × 15) min (0,20 × 70), dus 12 min 14. Twee euro verlies per trade.

Bot B ziet er op elk screenshot beter uit. Tachtig procent winnaars, wie wil dat niet. En toch loopt hij langzaam leeg. Dit is precies het patroon achter grid- en martingale-systemen, waar bijna elke trade wint tot de ene die alles terugpakt. Daar schreven we een apart stuk over het gevaar van martingale en grid.

En reken altijd ná kosten. Een expectancy van 5 dollar per trade klinkt prima, tot je er 7 dollar aan commissie en spread per rondje vanaf haalt. Dan sta je op min 2. Bij bots met veel trades is dit de meest voorkomende manier om jezelf rijk te rekenen.

In welke volgorde lees je een MT5-rapport?

Begin bij de maximale drawdown, kijk dan naar de vorm van de equity-curve, daarna naar profit factor en recovery factor samen, dan naar het aantal trades, en pas als laatste naar de Sharpe ratio. De nettowinst bovenaan is het minst informatieve getal op de pagina.

Waarom drawdown eerst? Omdat dat het getal is dat bepaalt of je het volhoudt. Een bot die 60 procent maakt met 45 procent drawdown onderweg gaat niemand uitzitten. Je zet hem uit op het diepste punt, zoals iedereen.

De vorm van de curve zegt daarna meer dan het eindpunt. Een lijn die gestaag omhoog kruipt met kleine dipjes is iets anders dan een vlakke lijn met één gigantische sprong erin. Bij die tweede kwam je hele resultaat uit één of twee trades, en die komen misschien nooit meer terug.

Recovery factor is de nettowinst gedeeld door de maximale drawdown. Boven 2 is degelijk, boven 3 is sterk. Het vertelt je hoeveel winst je krijgt voor de pijn die je onderweg moest slikken. Hier staan de grenswaarden bij elkaar.

Waarom ziet een backtest er beter uit dan je live rekening?

Omdat de test drie kosten weglaat die live wel bestaan: vertraging tussen signaal en uitvoering, spread die oploopt op de verkeerde momenten, en commissie die in veel demo-instellingen op nul staat. Een strategie die op papier 1,8 scoort, komt live vaak rond de 1,3 uit.

Wat een test minimaal moet hebben voordat je hem serieus neemt: 200 trades of meer, een periode van twee jaar of langer, en tickdata van 99 procent kwaliteit. Mist een van die drie, dan kijk je naar een indicatie en niet naar bewijs.

Dat verschil tussen papier en praktijk is trouwens ook zichtbaar tussen demo en live, met dezelfde bot en dezelfde instellingen. We hebben uitgezocht waar dat vandaan komt in winst op demo en verlies op live.

Wanneer is je bot echt stuk en niet gewoon in een slechte fase?

Als de drawdown dieper of langer wordt dan de bot ooit in de test liet zien, of als de verhouding tussen gemiddelde winst en gemiddeld verlies structureel verschuift terwijl je winstpercentage gelijk blijft. Een verliesreeks van vijf trades hoort er gewoon bij.

De praktische regel die wij aanhouden: schrijf vóóraf op wat de diepste drawdown in je test was en hoeveel trades die duurde. Ga je daar in het echt overheen, dan heb je een reden om te kijken. Zit je er nog onder, dan heb je alleen ongemak, en ongemak is geen signaal.

Let vooral op die tweede vorm, want die is subtiel. Je bot wint nog steeds even vaak, maar zijn winnaars worden kleiner en zijn verliezers groter. Dat gebeurt als de markt van karakter verandert, bijvoorbeeld als de beweging per dag structureel inzakt. Je winstpercentage verraadt dat niet. Je expectancy wel, en dat is precies waarom je die per maand bijhoudt in plaats van één keer per jaar.

Wat wij bij onze eigen bot vastleggen voordat er geld op staat: maximaal 1 procent risico per trade, een harde stop op 3 procent verlies op de dag, maximaal drie posities tegelijk, en pauzeren rond high-impact nieuws. Die regels staan van tevoren vast, dus als het resultaat afwijkt weet je dat het aan de markt ligt en niet aan een aanpassing die iemand stilletjes deed. En omdat wij 30 procent commissie op je winst pakken en niets bij verlies, hebben we geen enkele reden om die grenzen op te rekken.

Begin dus niet bij de vraag of je bot geld verdient. Begin bij de vraag of je genoeg trades hebt om die vraag te mogen stellen. Meestal is het antwoord nee, en dan is de beste actie: laten draaien en het rapport over twee maanden opnieuw openen.