Backtesting explicado: por qué el 80% de los resultados de bot no funcionan en práctica

Trampa 1: tick data versus 1-minute data

MT5 por defecto usa velas de 1 minuto. Pero durante noticias o flash crashes el mercado se mueve 50 pips en un minuto. Tu SL puede ser tocado en un precio no visible en los datos de velas.

Realista: usa tick data real del histórico de tu bróker, o usa el modo 'Every tick based on real ticks' de MT5. Las win rates típicamente caen 5-15% versus backtests de 1 minuto.

Trampa 2: el modelado de spread está mal

Los backtests MT5 a menudo usan un spread fijo que es el spread actual del mercado. En realidad el spread varía por hora (sesión Tokio amplio, apertura Londres estrecho, evento de noticias extremo).

Bots break-even o small-win sobre spread fijo a menudo resultan perdedores sobre spread variable. Siempre testea con spread-shock stress tests.

Trampa 3: optimización (curve fitting)

El tester te deja probar 50 combinaciones de parámetros, eliges la mejor, esa tiene 90% win rate sobre 2 años de historia. En vivo: 50% win rate.

Razón: ajustaste parámetros sobre el ruido específico de ese período, no sobre un edge real. Cuando el régimen de mercado cambia, todo cae.

Anti-curve-fit: backtest sobre periodo A (2 años), valida sobre periodo B (6 meses out-of-sample). Si A y B no son comparables, tu estrategia está curve-fit.

Trampa 4: sesgo de supervivencia

Un vendedor te muestra un bot con 1 año de historia. Lo que no sabes: probó 50 bots, paró 49 porque perdían, este uno todavía funciona. Estadísticamente: incluso bots aleatorios tienen probabilidad de que 1 de 50 dé un gran backtest.

Pregunta siempre: ¿cuántas otras estrategias probaste antes de elegir esta? ¿Sin respuesta? Sesgo de supervivencia.

Cómo lo hacemos nosotros

Nuestro bot se construyó en 2023, testeado en 2023-2024 sobre múltiples feeds de bróker, corrido en vivo sobre cuenta personal de €1.000 durante 8 meses antes de permitir que miembros se conectaran. Los números en vivo de ese test coinciden con nuestro backtest dentro del 1,5% al mes. Eso es lo que quieres ver.